Die Arbeit liefert einen weiten ?berblick ?ber die modelltheoretischen Analysem?glichkeiten von Finanzm?rkten. Christian Peitz hat neben der Anwendung herk?mmlicher Methoden neue Modelle entworfen, wodurch gro?e Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnen empirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes und Volatilit?tsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente, hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leicht anzuwendende Volatilit?tsmodelle entworfen, die f?r bestimmte Fragestellungen geeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternative f?r die bisherigen Modelle darstellen (dazu z?hlen z.B. die semiparametrischen Erweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells).
Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen Ebook
Neue Methoden, Modelle und Anwendungsm?glichkeiten
By: Christian Peitz
Publisher:
Springer Gabler
Print ISBN: 9783658122614, 3658122617
eText ISBN: 9783658122621, 3658122625
Copyright year: 2016
Format: PDF
Available from $ 54.99 USD
SKU: 9783658122621
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